Como codificar seu próprio robô de negociação Algo.
Sempre quis se tornar um operador algorítmico com a capacidade de codificar seu próprio robô comercial? E, no entanto, você está frustrado com a quantidade de informações desorganizadas e enganosas e falsas promessas de prosperidade durante a noite? Bem, Lucas Liew, criador do curso de comércio on-line algorítmico AlgoTrading101, pode ter a solução para você. Tendo excelentes avaliações e conquistando mais de 8.000 alunos desde o seu primeiro lançamento em outubro de 2014, o curso da Liew - destinado a apresentar os fundamentos do comércio algorítmico de forma organizada - está se mostrando bastante popular. Ele é inflexível quanto ao fato de que a negociação algorítmica “não é um esquema de enriquecimento rápido”. Baseando-se em insights de Liew e seu curso, descritos abaixo são os fundamentos do que é necessário para projetar, construir e manter seu próprio robô de negociação algorítmica .
O que um robô de negociação algorítmico é e faz
No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador que tem a capacidade de gerar e executar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que sinalizam quando comprar ou vender, regras de saída que indicam quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades a serem compradas ou vendidas. (Para mais, veja: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.)
As principais ferramentas.
Obviamente, você vai precisar de um computador e uma conexão com a Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4) - uma plataforma de negociação eletrônica que usa a MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que se poderia usar para construir um robô, ele tem vários benefícios significativos.
Enquanto a principal classe de ativos do MT4 é o câmbio (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações, índices de ações, commodities e Bitcoins usando CFDs. Outros benefícios do uso do MT4, em oposição a outras plataformas, incluem ser fáceis de aprender, várias fontes de dados de FX disponíveis e são gratuitos. Infelizmente, o MT4 não permite negociações diretas nos mercados de ações e de futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa; no entanto, o MS Excel pode ser usado como uma ferramenta estatística suplementar.
Estratégias de Negociação Algorítmica.
É importante começar refletindo sobre algumas características fundamentais que toda estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado, pois é fundamentalmente sólida do ponto de vista comercial e econômico. Além disso, o modelo matemático usado no desenvolvimento da estratégia deve ser baseado em métodos estatísticos sólidos.
Em seguida, é crucial determinar quais informações seu robô está tentando capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa ser capaz de capturar ineficiências de mercado persistentes e identificáveis. As estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que se aproveitam do comportamento do mercado e, portanto, a ocorrência de uma ineficiência de mercado única não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, então não haverá maneira de saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não.
Com o acima em mente, existem vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Estas incluem estratégias que aproveitam (i) notícias macroeconômicas (por exemplo, folha de pagamento não agrícola ou mudanças na taxa de juros); (ii) análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas de lançamento de lucros); (iii) anise estattica (por exemplo, correlao ou cointegrao); (iv) análise técnica (por exemplo, médias móveis); (v) a microestrutura de mercado (por exemplo, infraestrutura de arbitragem ou comércio); ou (vi) qualquer combinação dos itens acima. (Para leitura relacionada, consulte: O que é eficiência de mercado?)
Projetando e testando seu robô.
Existem basicamente quatro etapas necessárias para criar e gerenciar um robô comercial:
Pesquisa preliminar: Esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que atenda às suas próprias características pessoais. Fatores como perfil de risco pessoal, comprometimento de tempo e capital de negociação são todos importantes para se pensar no desenvolvimento de uma estratégia. Você pode então começar a identificar as ineficiências persistentes do mercado mencionadas acima. Tendo identificado uma ineficiência de mercado, você pode começar a codificar um robô comercial adequado às suas próprias características pessoais.
Backtesting: Este passo se concentra em validar seu robô comercial. Isso inclui verificar o código para certificar-se de que ele está fazendo o que deseja e entender como ele funciona em diferentes períodos de tempo, classes de ativos ou condições de mercado diferentes, especialmente em eventos do tipo cisne negro, como a crise financeira global de 2008.
Otimização: Então, agora você codificou um robô que funciona e, nesse estágio, você quer maximizar seu desempenho enquanto minimiza o viés do overfitting. Para maximizar o desempenho, você primeiro precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture os elementos de risco e recompensa, bem como a consistência (por exemplo, o índice de Sharpe). O viés de sobrecurso ocorre quando o robô está muito próximo dos dados do passado; esse robô vai dar a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se parece completamente com o passado, ele pode realmente falhar.
Execução ao Vivo: Agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode experimentar, existem alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Esses problemas incluem a seleção de um corretor apropriado e a implementação de mecanismos para gerenciar os riscos de mercado e os riscos operacionais, como possíveis hackers e o tempo de inatividade da tecnologia. Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho do robô é semelhante ao experimentado no estágio de teste. Finalmente, o monitoramento contínuo é necessário para garantir que a eficiência do mercado para a qual o robô foi projetado ainda exista. (Para mais, veja: Como os Algoritmos de Negociação são Criados.)
The Bottom Line.
Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias de negociação pessoais que depois ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos, é completamente possível que traders inexperientes aprendam um conjunto estrito de diretrizes e se tornem comerciantes bem sucedidos. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes devem lembrar-se de ter expectativas modestas.
Para ser bem sucedido, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas também entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew salienta que a parte mais importante da negociação algorítmica é “entender em que tipos de condições de mercado seu robô irá funcionar e quando ele irá quebrar” e “entender quando intervir”. O comércio algorítmico pode ser recompensador, mas a chave para o sucesso é compreensão. Qualquer curso ou professor prometendo altas recompensas com o mínimo de entendimento deve ser um grande sinal de alerta.
Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.
Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.
O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação de caixa preta ou simplesmente negociação de algoritmos) é o processo de usar computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para fazer uma negociação, a fim de gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para uma negociação. comerciante humano. Os conjuntos de regras definidos são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Para além das oportunidades de lucro para o comerciante, a negociação de algoritmos torna os mercados mais líquidos e torna o comércio mais sistemático ao excluir os impactos humanos emocionais nas atividades de negociação. (Para mais, confira Escolhendo o Software de Negociação Algorítmica Certo.)
Suponha que um comerciante siga estes critérios comerciais simples:
Compre 50 ações de uma ação quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias Venda ações da ação quando a média móvel de 50 dias ficar abaixo da média móvel de 200 dias.
Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitore automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e coloque as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais ficar de olho nos preços e gráficos ao vivo, ou colocar os pedidos manualmente. O sistema de negociação algorítmica faz isso automaticamente, identificando corretamente a oportunidade de negociação. (Para mais informações sobre médias móveis, consulte Médias móveis simples Faça as tendências se destacarem.)
[Se você quiser aprender mais sobre as estratégias comprovadas e no ponto que podem, eventualmente, ser trabalhadas em um sistema de negociação alorítimo, confira o curso Torne-se um Day Trader da Investopedia Academy. ]
Benefícios do comércio algorítmico.
Algo-trading fornece os seguintes benefícios:
Negociações executadas com os melhores preços Possibilidade de colocação imediata e imediata de ordens (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas correta e instantaneamente, para evitar mudanças significativas nos preços Redução dos custos de transação (veja o exemplo de déficit de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Risco reduzido de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base em dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida possibilidade de erros por parte de comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.
A maior parte da negociação de algoritmos atuais é a negociação de alta frequência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em vários mercados e vários parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para mais informações sobre negociação de alta frequência, consulte Estratégias e segredos de empresas de negociação de alta frequência (HFT).)
O comércio de algo é usado em muitas formas de atividades de negociação e investimento, incluindo:
Investidores de médio a longo prazo ou empresas compradoras (fundos de pensão, fundos mútuos, seguradoras) que compram em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande volume. Comerciantes de curto prazo e participantes do lado da venda (formadores de mercado, especuladores e arbitradores) se beneficiam da execução automatizada do comércio; Além disso, o comércio de algo ajuda a criar liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, pares de traders, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e permitir que o programa troque automaticamente.
O comércio algorítmico fornece uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que métodos baseados na intuição ou instinto de um comerciante humano.
Estratégias de Negociação Algorítmica.
Qualquer estratégia para negociação algorítmica requer uma oportunidade identificada que seja lucrativa em termos de ganhos aprimorados ou redução de custos. A seguir estão as estratégias de negociação comuns usadas no comércio de algo:
As estratégias de negociação algorítmica mais comuns seguem as tendências de médias móveis, desvios de canal, movimentos de níveis de preços e indicadores técnicos relacionados. Essas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar por meio do comércio algorítmico, porque essas estratégias não envolvem previsões nem previsões de preços. As negociações são iniciadas com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e diretas de implementar por meio de algoritmos, sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar tendências.)
Comprar uma ação com cotação dupla a um preço menor em um mercado e, simultaneamente, vendê-la a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem isenta de risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos futuros, já que os diferenciais de preço existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preço e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de maneira eficiente.
Os fundos de índices definiram períodos de reequilíbrio para aproximar seus investimentos aos seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades lucrativas para os operadores algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos básicos, dependendo do número de ações no fundo de índice, imediatamente antes do rebalanceamento do fundo de índice. Tais negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.
Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação delta-neutral, que permitem negociar com combinação de opções e seu título subjacente, onde são feitas negociações para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o delta do portfólio seja mantido em zero.
A estratégia de reversão à média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um ativo são um fenômeno temporário que revertem para o seu valor médio periodicamente. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar um algoritmo com base nisso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do ativo entra e sai de seu intervalo definido.
A estratégia de preço médio ponderado por volume divide uma ordem grande e libera pedaços menores da ordem para o mercado, determinados dinamicamente, usando perfis de volume histórico específicos do estoque. O objetivo é executar o pedido próximo ao Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP), beneficiando, assim, no preço médio.
A estratégia de preço médio ponderada pelo tempo quebra uma ordem grande e libera dinamicamente pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo divididos uniformemente entre um horário de início e de término. O objetivo é executar o pedido próximo ao preço médio entre os horários inicial e final, minimizando o impacto no mercado.
Até que a ordem de negociação esteja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com a taxa de participação definida e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia pedidos em uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge níveis definidos pelo usuário.
A estratégia de déficit de implementação visa minimizar o custo de execução de um pedido negociando o mercado em tempo real, economizando assim no custo do pedido e se beneficiando do custo de oportunidade de execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação visada quando o preço das ações se mover favoravelmente e diminuirá quando o preço das ações se mover negativamente.
Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar “acontecimentos” do outro lado. Esses "algoritmos de farejamento", usados, por exemplo, por um criador de mercado do lado da venda, têm a inteligência incorporada para identificar a existência de quaisquer algoritmos no lado da compra de uma ordem grande. Essa detecção por meio de algoritmos ajudará o criador de mercado a identificar grandes oportunidades de pedidos e possibilitará que ele se beneficie com o preenchimento dos pedidos a um preço mais alto. Às vezes, isso é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para mais informações sobre comércio de alta frequência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)
Requisitos técnicos para negociação algorítmica.
Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. Os seguintes são necessários:
Conhecimentos de programação de computadores para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricados. Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocação de pedidos. Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de fazer pedidos. para backtest o sistema, uma vez construído, antes de ir viver em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.
Aqui está um exemplo abrangente: A Royal Dutch Shell (RDS) está listada na Bolsa de Valores de Amsterdã (AEX) e na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Vamos criar um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:
AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em Libras Esterlinas Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguida pelas duas bolsas sendo negociadas simultaneamente pelas próximas horas e negociando apenas na LSE durante a última hora conforme a AEX fecha .
Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem sobre as ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?
Um programa de computador que pode ler os preços de mercado atuais Feeds de preços de LSE e AEX Um feed de taxa de câmbio para taxa de câmbio de GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que pode encaminhar o pedido para a capacidade correta de troca.
O programa de computador deve executar o seguinte:
Leia o feed de preço recebido do estoque RDS de ambas as trocas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra Se houver uma discrepância de preço suficiente (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade lucrativa, coloque a compra ordem em troca de preço mais baixo e ordem de venda em troca de preço mais alto Se as ordens forem executadas como desejado, o lucro da arbitragem seguirá.
Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você puder colocar uma negociação gerada por algoritmos, os outros participantes do mercado também poderão. Consequentemente, os preços flutuam em milissegundos e até microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se a transação de compra for executada, mas o comércio de venda não é feito, pois os preços de venda mudam no momento em que seu pedido chega ao mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, fazendo com que sua estratégia de arbitragem seja inútil.
Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos entre ordens de negociação e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. Quanto mais complexo for um algoritmo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser colocado em ação.
The Bottom Line.
A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É emocionante usar a automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso garantir que o sistema seja completamente testado e que os limites necessários sejam definidos. Comerciantes analíticos devem considerar aprender programação e construir sistemas por conta própria, para ter confiança em implementar as estratégias corretas de maneira infalível. Uso cauteloso e testes completos de negociação de algoritmos podem criar oportunidades lucrativas. (Para mais, veja Como codificar seu próprio robô de negociação da Algo.)
Como construir uma estratégia de negociação algorítmica.
Design & amp; Construa uma estratégia de negociação automatizada.
Se você está lendo isto, então você está interessado em criar uma Estratégia de Negociação Algorítmica que irá abrir e fechar negociações automaticamente e gerenciar seu risco mesmo enquanto você dorme à noite.
"Se você acha que vai ganhar dinheiro fácil com uma estratégia algorítmica, então pense novamente"
O que é uma estratégia de negociação?
Uma Estratégia de Negociação é um conjunto de instruções pré-planejadas que proporcionará um retorno lucrativo ao enviar um pedido de Compra ou Venda nos mercados. A estratégia pode ser baseada em análises técnicas, eventos baseados em notícias fundamentais e boa gestão de risco. Uma estratégia de negociação típica incluiria vários indicadores técnicos que sinalizam a compra ou venda juntamente com algumas regras para sair do negócio com lucro. Uma estratégia totalmente automatizada também elimina qualquer emoção humana que impeça o comerciante de fechar uma posição antecipadamente ou permitir que um perdedor demore muito tempo e explodir sua conta, algumas regras pré-definidas para gerenciamento de risco bem pensadas em termos avançados limitarão o risco.
Por que é importante documentar a estratégia.
As palavras "Falhar em Planejar, Planejar Falhar" são tão verdadeiras quando se trata de desenvolvimento de estratégia automatizada algorítmica, a maior parte do seu tempo deve ser gasto em documentar a estratégia, se você estiver usando um sistema bem conhecido que você ter baixado da internet, então isso já deve ser documentado. Se você começar a codificar sua estratégia com apenas uma idéia aproximada em sua mente, então você está fazendo o que é conhecido no mundo da engenharia de software como Programação Heroica, que é um grande não, evite a todo custo e trabalhe de forma inteligente.
Preciso conhecer matemática para negociar?
Não há uma resposta simples para isso, pois o que você realmente precisa é de um sistema confiável e de alta probabilidade que seja capaz de capturar ganhos regularmente e também a psicologia para executar seu sistema e cumpri-lo, o que é uma habilidade emocional e não lógica. de matemática será sempre um grande bônus, mas muitos comerciantes bem sucedidos não têm ou mesmo precisam de uma forte compreensão de matemática O aspecto mais importante do dia de negociação é uma atitude mental firme, sólida e sólida, seguida de uma boa compreensão dos parâmetros técnicos, gerais econômico e, por último, algumas habilidades analíticas.
"Boas habilidades de pensamento crítico e um entendimento decente das estatísticas ajudarão você a ter sucesso"
Você precisa entender a lógica? Sim .
Você precisa entender a correlação? Sim .
Os fundamentos serão conceituais e abstratos.
Pontos-chave da estratégia.
Teorias do Mercado.
Para começar, você precisa entender como os mercados funcionam, você precisa entender as ineficiências do mercado, as relações entre diferentes ativos, produtos e o comportamento dos preços. Pesquisa Economia Comportamental.
Criando sua estratégia.
Os primeiros passos com qualquer estratégia é ter um bom design, a ideia precisa ser documentada, se você pular essa etapa então você irá falhar antes mesmo de começar, a maior quantia do seu tempo deve ser o design levando em conta todo o comércio regras, gerenciamento de risco e eventos incontroláveis de mercado como a guerra mundial 3. A criação de um robô funcional requer uma compreensão de como funcionam os sistemas automatizados que consiste em 3 componentes: (a) Sinais de entrada, (b) Sinais de saída e (c) Será necessário projetar esses componentes em relação às ineficiências do mercado e isso não é uma tarefa simples.
Desenvolvimento de software.
A linguagem de programação dependerá do que você está tentando alcançar, se você estiver usando matemática complexa, então você desejaria uma linguagem que tenha sido construída para essa tarefa em particular, com algumas das novas linguagens de programação modernas como Microsoft C #, F #, Java, R, MATLAB e Python. Se é a velocidade que você deseja para High-Frequency Trading (HFT), então você pode estar olhando para C ++ para execução mais rápida de código.
Usamos o Microsoft C #, que é uma linguagem de programação moderna muito poderosa, usada tanto pelo cTrader quanto pelo NinjaTrader, que é rápida, fácil de manter, robusta e uma rica seleção de bibliotecas matemáticas e orientadas para negócios.
Saiba mais sobre nossos serviços de desenvolvimento para cTrader.
API da Plataforma de Negociação.
Apenas entender a linguagem de programação não é suficiente, você também precisa entender a API (Application Programming Interface) da plataforma de negociação, essa interface fornece acesso para obter a conta e os dados de negociação através da plataforma para o seu corretor. Você também pode ignorar a plataforma e usar um protocolo comum Financial Information eXchange (FIX), onde você pode se comunicar com o broker direto, tornando suas execuções ainda mais rápidas, mas isso só é útil se você quiser economizar alguns milissegundos.
Gestão de dados.
Dados precisos na forma de dados de backtest realmente ajudarão quando você encaminhar o teste com dados ativos, se os dados do back-teste estiverem imprecisos, então, como eles dizem "Garbage In - Garbage Out", sua estratégia está fadada ao fracasso. O problema com os dados do cTrader é que ele não vai muito longe, você realmente precisa pagar por dados históricos de boa qualidade e carregá-los.
Gerenciamento de riscos.
Este é um dos aspectos mais negligenciados do comércio algorítmico, da mesma forma que o tempo deve ser gasto no gerenciamento de seu risco como suas regras para entrada e saída de negociações. Existem dois tipos de gerenciamento de risco para um trader:
Risco de mercado: envolve risco relacionado à sua estratégia de negociação.
Risco Operacional: É quando um evento de cisne negro acontece como uma guerra européia.
Execução de negócios.
Nós todos sabemos que back-testing e live trading são muito diferentes, a menos que você use um ECN Broker, o que você deve ter com o cTrader.
Servidor Privado Virtual (VPS) - Este é um dever se você estiver executando seu robô 24/7 365 dias por ano, a maioria dos servidores virtuais possuem 99,96% de tempo de atividade.
Você também precisará monitorar o desempenho do robô e fazer ajustes onde for necessário durante toda a sua vida útil.
Considerações estratégicas.
Pegue as grandes tendências.
Toda a idéia da estratégia é ganhar dinheiro quando o mercado está tendendo e uma boa tendência vai durar cerca de 15-20% do tempo e é aí que todos os tipos de traders estão ativos. Se sua estratégia é baseada na tendência, então deixe seus vencedores rodarem, não intervenha, lembre-se de que você já pensou na lógica de regras pré-definidas.
Gerenciando Vencedores e amp; Perdedores
Muitas pessoas constroem um sistema que tem uma excelente taxa de ganho / perda e esta não é a abordagem correta, um exemplo seria um robô que ganha 70% do tempo com um lucro médio de 100 libras por operação e uma perda média de libras ; 200,00 por comercio so far & libra; 100,00 por 10 comercios (& libras; 10 / comercio), onde um robo que ganha 30% do tempo com um lucro medio de & libra; 500,00 por comercio e perda de & libra; 100,00 por comercio fará um lucro líquido de & libras; 800,00 por 10 trades (& pound; 80,00 / trade). Portanto, em poucas palavras, nem sempre é bom fazer uma alta taxa de ganho / perda.
"Mantenha suas perdas pequenas e deixe seus vencedores correrem"
Nós todos sabemos que o rebaixamento é inevitável e sempre afirmamos que algo acima de 5% é arriscado, essa é apenas a nossa opinião, mas nem sempre é assim, pois pode ser um obstáculo quando o robô pega uma grande tendência que pode afetar o desempenho de sua estratégia.
Mais Gerenciamento de Risco.
Sim, estamos falando de gerenciamento de risco novamente. Quando você projeta sua estratégia, você deve sempre ter uma saída, uma saída que será executada não importa o que o mercado faça, você precisa proteger todo o capital que você construiu. Todo mundo tem uma visão diferente do risco, desde os operadores mais cautelosos até os jogadores mais sofisticados, não existe uma abordagem certa ou errada, mas se você é um operador de baixo risco, então você precisa ter certeza de sair de um negócio como assim que exceder sua regra de risco. Uma estratégia automatizada garantirá que suas emoções humanas não se envolvam e sairão de uma posição assim que o risco estiver muito alto, isso por si só é um enorme benefício da negociação automatizada.
Testando sua estratégia.
Ok, sua estratégia automatizada foi desenvolvida e agora está pronta para testes, como você a testa? É aqui que o seu documento de requisitos ou a planta da sua estratégia é necessária, você pode executar a estratégia e consultar o documento para certificar-se de que a lógica está correta em cada caminho lógico, bem como pontos de entrada e saída previstos. faça referência à lógica do documento com os resultados reais do algoritmo.
Esta é uma área negligenciada, quando você testa sua estratégia com dados históricos, você está sob a suposição de que o pedido será executado no preço exato pela estratégia automatizada, isso não será o caso, pois você tem que lidar com o Frequency Algo e Market Makers, que empurram o preço tão rápido que seu pedido não é preenchido até que seja sua vez. Sempre haverá derrapagens, então você precisará incluir isso em seus testes.
Otimização.
Um monte de traders sugerem que você não faz ajustes de curva e over-optimization e eles provavelmente estão certos, já que o mercado é como uma cobra aleatória onde você nunca sabe para onde irá, é melhor fazer o que é conhecido como Otimização Zonal que identifica zonas que possuem características semelhantes em termos de volatilidade e volume, apenas otimizam essas áreas separadamente, ao invés de todo o período.
Principais eventos de impacto de notícias.
Grandes eventos noticiosos, especialmente com Forex, não podem ser testados novamente com cTraders cAlgo, você apenas verá enormes blips de rebaixamento quando eles ocorrerem, o que torna muito difícil testar qualquer algoritmo com cTrader.
Executando sua estratégia.
Quando você testou sua estratégia e está feliz, ela está trabalhando de acordo com suas regras pré-definidas a partir de seus requisitos de estratégia, qual é o próximo passo? O próximo passo deve ser deixá-lo rodar em uma conta demo por um período de tempo, eu diria que no mínimo 3 meses, há comerciantes que querem ir direto ao vivo já que querem ganhar dinheiro agora, esse tipo de atitude vai perca seu dinheiro rapidamente. Lembre-se que este é um negócio e você quer estar nele a longo prazo, por isso é melhor aprender a andar antes de poder correr.
Conta Demo.
A maioria dos corretores oferece uma conta de demonstração pelo tempo que você quiser para aperfeiçoar suas habilidades de negociação manuais ou automatizadas antes de usar dinheiro real, isso é muito útil, mas contas de demonstração também tiram o medo humano de realmente perder dinheiro real, não é o mesmo. Desde o início, você deve ter um capital inicial que seja realista e negocie valores realistas, isso refletiria o ambiente real quando você for ao ar.
Conta ativa.
Quando você finalmente for morar com sua estratégia automatizada, você precisará manter uma vigilância apertada sobre a negociação, mas não interfira com o robô, lembre-se de ter definido as regras de troca depois de pensar muito e já ter sido testado em uma conta de demonstração por muitos meses, deixe-o fazer seu trabalho e comércio. Intervir apenas quando você sabe que algum evento fora dos limites das estratégias está prestes a acontecer ou está acontecendo.
Como podemos te ajudar.
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Simulador & ndash; Teste suas ideias de negociação em tempo real no mercado de hoje & ndash; sem arriscar seu próprio dinheiro Matrix & ndash; Profundidade de mercado, entrada avançada de pedidos e rastreamento de pedidos & ndash; tudo em uma janela. Ordem Bar & ndash; Negocie qualquer segurança & ndash; ações, opções, futuros ou forex & ndash; tudo através de uma interface única e intuitiva Chart Trading & ndash; O novo recurso Chart Trading da TradeStation permite que os operadores discricionários posicionem e editem pedidos de forma intuitiva diretamente em um gráfico em tempo real. Barra de comércio rápido & ndash; A Quick Trade Bar é uma ferramenta simples e rápida de entrada de pedidos, permitindo que você interaja com o mercado atual de maneira mais eficiente. Market Depth & ndash; Coloque as negociações diretamente na tela Market Depth. OptionStation Pro & ndash; O novo OptionStation Pro é uma plataforma de negociação de opções rápida, fluida e intuitiva da TradeStation. Quanto mais precisamente você puder visualizar o mercado de opções, mais precisamente você pode executar. É por isso que está repleto de recursos como estes: Estratégia e Automação do Comércio & ndash; Com o TradeStation Chart Analysis e o RadarScreen, você pode facilmente definir sua estratégia ou indicador para automatizar sua negociação, reduzindo assim os atrasos que ocorrem na entrada e saída do mercado manual discricionário. Cesta de negociação & ndash; Coloque um único pedido para uma cesta inteira de ações ou futuros. TradeManager & ndash; Gerenciar suas posições como os profissionais fazem & ndash; O TradeManager permite visualizar e gerenciar facilmente seus pedidos e posições em tempo real. Análise TradeManager & ndash; Uma visão objetiva e equilibrada do seu desempenho comercial, ajudando você a visualizar tendências e identificar onde você é mais forte. Ferramenta de alocação comercial & ndash; Comerciantes institucionais e consultores de investimentos podem fazer transações de ações e visualizá-las e alocá-las entre contas de clientes dentro da TradeStation.
& # 8203; Os produtos e serviços de opções de ações e ações são oferecidos pela TradeStation Securities, Inc. (Membro NYSE, FINRA, NFA e SIPC). Os produtos e serviços Forex são oferecidos pela TradeStation Forex, uma divisão da IBFX, Inc. (Member NFA). A TradeStation Securities, Inc. e a IBFX, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas.
TradeStation Group, Inc. é a empresa controladora de cinco subsidiárias operacionais separadas, mas afiliadas, a TradeStation Securities, Inc. (Membro NYSE, FINRA, NFA e SIPC), IBFX, Inc. (Membro NFA), IBFX Australia Pty Ltd, que é autorizada e regulamentada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, pela TradeStation Technologies, Inc., uma empresa de softwares comerciais e de subscrição, e pela TradeStation Europe Limited, uma corretora de introdução autorizada pela FSA no Reino Unido. Nenhuma dessas empresas fornece consultoria de negociação ou investimento, recomendações ou endossos de qualquer tipo. A informação transmitida destina-se apenas à pessoa ou entidade a que é dirigida e pode conter material confidencial e / ou privilegiado. Qualquer revisão, retransmissão, disseminação ou outro uso de, ou tomada de qualquer ação em confiança, esta informação por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário pretendido é proibida. Se você recebeu isso por engano, entre em contato com o remetente e exclua o material de qualquer computador. Os produtos e serviços Forex são oferecidos pelas divisões TradeStation Forex da IBFX, Inc. (Member NFA) e IBFX Australia Pty Ltd (ASIC registered).
Os depoimentos apresentados são dados literalmente, exceto para correção de erros gramaticais ou de digitação. Alguns foram encurtados, significando; não é mostrada toda a mensagem recebida pelo escritor do testemunho, quando parecia demorada ou o testemunho em sua totalidade parecia irrelevante para o público em geral.
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